金融市场计量经济学

1 (p0-1): 译者序
1 (p0-2): 序言
1 (p1): 1 导言
2 (p1-2): 1.1 本书的组织结构
3 (p1-3): 1.2 有用的背景知识
3 (p1-4): 1.2.1 数学背景知识
4 (p1-5): 1.2.2 概率与统计背景知识
5 (p1-6): 1.2.3 金融理论背景知识
5 (p1-7): 1.3 符号表示
6 (p1-8): 1.4 价格、收益和复合法
6 (p1-9): 1.4.1 定义和惯用法
9 (p1-10): 1.4.2 收益的边际、条件及联合分布
16 (p1-11): 1.5 市场效率
17 (p1-12): 1.5.1 效率和迭代期望规律
18 (p1-13): 1.5.2 市场效率的可预测性
20 (p2): 2 资产收益的可预报性
21 (p2-2): 2.1 随机游动假设
23 (p2-3): 2.1.1 随机游动1：独立同分布增量
24 (p2-4): 2.1.2 随机游动2：独立增量
24 (p2-5): 2.1.3 随机游动3：不相关增量
24 (p2-6): 2.2 随机游动1的检验：独立同分布增量
25 (p2-7): 2.2.1 传统统计检验
25 (p2-8): 2.2.2 顺序和反转，游程
32 (p2-9): 2.3 随机游动2的检验：独立增量
32 (p2-10): 2.3.1 滤波器法则
33 (p2-11): 2.3.2 技术分析
34 (p2-12): 2.4 随机游动3的检验：不相关增量
34 (p2-13): 2.4.1 自相关系数
36 (p2-14): 2.4.2 多用途统计量
43 (p2-15): 2.5 长线收益
44 (p2-16): 2.5.1 长线推断的问题
45 (p2-17): 2.6 长期相关性检验
46 (p2-18): 2.6.1 长期相关性的例子
48 (p2-19): 2.6.2 赫斯特-曼德尔布罗特(Hurst-Mandelbrot)标度重定极差统计量
49 (p2-20): 2.7 单位根检验
50 (p2-21): 2.8 近期实证的结果
51 (p2-22): 2.8.1 自相关
52 (p2-23): 2.8.2 方差比
57 (p2-24): 2.8.3 叉自相关及领先-滞后关系
61 (p2-25): 2.8.4 利用长线收益的检验
63 (p2-26): 2.9 结论
65 (p3): 3 证券市场的微观结构
66 (p3-2): 3.1 异步交易
67 (p3-3): 3.1.1 一个异步交易的模型
77 (p3-4): 3.1.2 进一步的扩展和推广
78 (p3-5): 3.2 证券的买卖价差
79 (p3-6): 3.2.1 出价-要价的波动
80 (p3-7): 3.2.2 买卖价差的构成
84 (p3-8): 3.3 交易数据建模
85 (p3-9): 3.3.1 建模动机
89 (p3-10): 3.3.2 取整模型和栅栏模型
98 (p3-11): 3.3.3 次序PROBIT模型
102 (p3-12): 3.4 近期的实证研究成果
103 (p3-13): 3.4.1 异步交易的实证分析
108 (p3-14): 3.4.2 有效买卖价差的估计
109 (p3-15): 3.4.3 交易数据的模型
116 (p3-16): 3.5 结论
119 (p4): 4 事件研究分析
120 (p4-2): 4.1 事件研究的概述
122 (p4-3): 4.2 事件研究举例
122 (p4-4): 4.3 正常绩效度量模型
123 (p4-5): 4.3.1 常量-均值-收益模型
123 (p4-6): 4.3.2 市场模型
124 (p4-7): 4.3.3 其他统计模型
125 (p4-8): 4.3.4 经济模型
125 (p4-9): 4.4 度量和分析非正常收益
126 (p4-10): 4.4.1 市场模型的估计
126 (p4-11): 4.4.2 非正常收益的统计特性
127 (p4-12): 4.4.3 非正常收益的加总
129 (p4-13): 4.4.4 正常收益模型的敏感性
130 (p4-14): 4.4.5 收入公告例子的CARs
134 (p4-15): 4.4.6 聚类推理
134 (p4-16): 4.5 修正原假设
135 (p4-17): 4.6 势分析
138 (p4-18): 4.7 非参数检验
140 (p4-19): 4.8 截面模型
141 (p4-20): 4.9.1 抽样区间的作用
141 (p4-21): 4.9 进一步的问题
142 (p4-22): 4.9.2 事件日期不确定性的推理
143 (p4-23):…