Fundraising September 15, 2024 – October 1, 2024
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Econometria : modelos econometricos y series temporales con los paquetes tsp y tsp.
Editorial Reverte
J Ma Caridad Y. Ocerin
variables
modelos
ŷ
matriz
estimación
coeficientes
valores
lineal
residuos
estimar
tsp
cuadrados
autocorrelación
método
distribución
valor
ε2
varianza
hipótesis
fichero
endógena
mínimos
instrucciones
coeficiente
β1
heterocedasticidad
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μtsp
correlación
εt
anterior
regresión
instrucción
estadístico
componentes
multicolinealidad
resulta
análisis
explicativas
renta
muestral
estimado
necesario
contrastes
econométricos
anteriores
muestra
perturbaciones
temporales
retardos
Year:
2012
Language:
spanish
File:
PDF, 2.25 MB
Your tags:
0
/
0
spanish, 2012
2
Econometría: Modelos Econométricos Series Temporales. Tomo 1
Editorial Reverté
Caridad y Ocerin
,
J. Ma(Author)
variables
modelos
ŷ
matriz
estimación
coeficientes
valores
lineal
residuos
estimar
tsp
cuadrados
autocorrelación
método
distribución
valor
ε2
varianza
hipótesis
fichero
endógena
mínimos
instrucciones
coeficiente
β1
heterocedasticidad
β0
μtsp
correlación
εt
anterior
regresión
instrucción
estadístico
componentes
multicolinealidad
resulta
análisis
explicativas
renta
muestral
estimado
necesario
contrastes
econométricos
anteriores
muestra
perturbaciones
temporales
retardos
Year:
2013
Language:
spanish
File:
PDF, 2.26 MB
Your tags:
0
/
0
spanish, 2013
3
Econometría: modelos econométricos y series temporales
Reverté
José María Caridad y Ocerín
variables
modelos
ŷ
matriz
estimación
coeficientes
valores
lineal
residuos
estimar
tsp
cuadrados
autocorrelación
método
distribución
valor
ε2
varianza
hipótesis
fichero
endógena
mínimos
instrucciones
coeficiente
β1
heterocedasticidad
β0
μtsp
correlación
εt
anterior
regresión
instrucción
estadístico
componentes
multicolinealidad
resulta
análisis
explicativas
renta
muestral
estimado
necesario
contrastes
econométricos
anteriores
muestra
perturbaciones
temporales
retardos
Year:
1998
Language:
spanish
File:
PDF, 1.50 MB
Your tags:
0
/
0
spanish, 1998
4
Econometría Tomo 2: Modelos Econométricos y Series Temporales
Reverte
Jose Maria Caridad y Ocerin
modelos
tendencia
variables
ecuación
autocorrelación
figura
estimación
valores
predicción
consumo
estimar
análisis
componente
varianza
ecuaciones
componentes
método
estacional
espectral
predicciones
valor
ŷ
arima
coeficientes
residuos
anterior
estacionaria
ciclo
funciones
aleatoria
realizar
amplitud
ruido
transferencia
temporales
período
ρk
cuadrados
multiecuacionales
tsp
estacionarias
comprobar
polinomio
endógenas
cíclica
necesario
operador
genr
mínimos
obtener
Year:
1999
Language:
spanish
File:
PDF, 5.28 MB
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5.0
spanish, 1999
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