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Performancemessung von Optionsportfolios und deren Anwendung zur Margenschätzung bei strukturierten Finanzprodukten
Sebastian Wessels
optionen
performancemessung
modell
vgl
heston
option
volatilität
portfolios
renditen
bvt
margen
bmt
bsm
bpt
journal
marge
strukturierten
emittenten
alpha
faktoren
lässt
gemäß
optionsportfolios
finanzprodukte
markt
optionsfaktoren
bewertung
produkte
varianz
strukturierte
portfolio
wobei
expresszertifikaten
marktportfolio
verwendung
ansatz
jeweiligen
bzw
βm
margenschätzung
expresszertifikate
jensen
laufzeit
theta
ausgehend
hingegen
weiteren
wert
beispielsweise
erfolgt
Year:
2021
Language:
german
File:
PDF, 1.60 MB
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german, 2021
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